Дневник будущего миллионера

Нижний график справа (нажмите на картинку для увеличения) иллюстрирует диспозицию открытых поз трёх разных групп трейдеров во фьючерсе S&P e-mini. Я использую этот график для того, чтобы понять, что твориться в голове рядового трейдера. Рынок обычно не склонен удовлетворять желания среднего игрока. Красная линия - совокупная позиция  мелких спекулянтов (non-reportables) именно эта позиция представляет для меня интерес, именно по [...]

Медведи предприняли серьезную попытку контратаки на прошлой неделе. Отчёт СОТ, выходящий в пятницу, отражает положение дел по состоянию на последний вторник. Мелкие спекулянты наращивают свои шорты (красная линия на нижнем графике, нажмите на картинку для увеличения), чистый шорт толпы скоро приблизится к своим экстремальным значениям. Возможно, к концу недели глубина чистого шорта увеличилась, хотя вынос стопов в четверг, предшествующий пятничному [...]

Любопытно, что толпа агрессивно наращивает свои шорты против тренда, очевидно, усредняя убыточную короткую позицию (красная линия на нижнем графике). На прошлой неделе – очередной большой скачек.
«Что за тупаны тарят», «безумный рост», «ничем не обоснованный рост», «неадекватные рынки», – эти фразы очень часто встречаются на большинстве трейдерских формуов и в моей френдленте.
Любая переоценка рынка обычно вызывает [...]

Вот так, по версии tikr.ru выглядит динамика моего портфеля с марта. На tikr.ru отражается мой реальный портфель в Тройке, на текущий момент все операциии на споте я провожу в Тройке. Есть еще портфель на Фортс и в Америке. В Тройку я начал переезжать именно в марте. Синяя линия – мой портфель, красная – индекс ММВБ.
Далее [...]

Для начала посмотрим на динамику индекса S&P и динамику изменений позиций разных групп трейдеров в отчете СОТ за последние 3 года.

В инвестировании всегда присутствует элемент игры.  Я лично ставлю перед собой задачу покупать в свой инвестиционный портфель компании, которые приносят/очень скоро будут приносить чистую прибыль в размере 20% от текущей капитализации и где есть перспективы увеличения размера этого соотношения. Понятно, что текущий Р/Е Российского рынка далеко не 5. Текущие покупки я совершаю в расчете на [...]

А давайте ка взглянем на СОТ. Есть там предпосылки разворота и коррекции?
Картинка очень наглядная: весь период медвежьего рынка с очени 2007-ого мелкие спекулянты – рыночная толпа в лонгах по фьючерсу S&P E-mini, красная линия на нижнем графике – размер позиций толпы, выше нуля – чистый лонг, ниже нуля – чистый шорт.
В январе 2009-ого толпа начинает шортить, и размер [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
+4,40%

Российские акции
Индекс РТС
+48,73%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-6,75%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+36,78%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+20,72%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+24,75%

Золото
IAU (Comex Gold)
+5,70%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-26,18%

Российский рынок продолжает приносить инвесторам высокую прибыль. Поверившие в разворот в начале года заработали уже 50% в долларах на вложенные средства, что составляет [...]

Предлагаю Вашему вниманию статью Alex Roslin о торговле на основе данных еженедельного отчета «Позиции трейдеров», публикуемого Американской Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Я использую эти отчеты для выбора наиболее оптимального момента времени для покупки акций. Перевод статьи: kroufr.ru
Данные, предоставляемые в отчете Commitments of Traders позволяют найти возможности для получения прибыли на рынке. 
Пятница, вторая половина дня. [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
+2,43%

Российские акции
Индекс РТС
+32,08%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-9,27%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+27,09%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+13,10%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+16,66%

Золото
IAU (Comex Gold)
+3,59%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-19,36%

Несмотря на общее впечатление, что рынок во власти безумных быков уже очень давно, S&P едва вылез из провала начала года. Россия – уверенно [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
-0,38%

Российские акции
Индекс РТС
+18,51%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-6,98%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+22,75%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+7,87%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+7,43%

Золото
IAU (Comex Gold)
+1,25%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-16,79%

Мощное ралли на мировых фондовых площадках продолжается. S&P почти вылез из [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
-3,52%

Российские акции
Индекс РТС
+14,56%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-9,85%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+12,03%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+3,29%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
-2,62%

Золото
IAU (Comex Gold)
+4,86%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-10,33%

Шортовый фонд акций развивающихся стран EEV ушел глубоко в минус на фоне продолжения мощного ралли на мировых фондовых рынках. Золото подешевело на фоне [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
-9,12%

Российские акции
Индекс РТС
+10,71%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-12,60%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+8,74%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
-7,14%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
-11,95%

Золото
IAU (Comex Gold)
+8,05%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-3,09%

Шортовый фонд акций развивающихся стран EEV ушел глубже в минус, правильным путем идут товарищи. Золото подорожало на фоне последних решений регулятора и ожидаемого [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
-13,08%

Российские акции
Индекс РТС
-13,49%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-15,70%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
-2,26%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
-13,43%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
-16,50%

Золото
IAU (Comex Gold)
+6,92%

Шо