ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 21.03.2009

Суббота, Март 21, 2009 15:35

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США Акции США Индекс S&P500 -9,12%
Российские акции Российские акции Индекс РТС +10,71%
Акции нефтедобывающих компаний США Нефтедобывающая отрасль США Amex Oil Index -12,60%
Акции Бразилии Акции Бразилии EWZ (MSCI Brazil Index) +8,74%
Акции Китая Акции Китая GXC (S&P China BMI Index) -7,14%
Акции Индии Акции Индии INP (MSCI India Index) -11,95%
Инвестиции в золото Золото IAU (Comex Gold) +8,05%
Шорт акций развивающихся стран Шорт развивающихся рынков EUM (MSCI Emerging Markets Short) -3,09%

Шортовый фонд акций развивающихся стран EEV ушел глубже в минус, правильным путем идут товарищи. Золото подорожало на фоне последних решений регулятора и ожидаемого снижения доллара. По-прежнему слабо выглядит американский рынок и американская нефтянка в частности, ралли лишь немного сняло перепроданность, в целом рынок остается недооцененным по моему мнению. Российский рынок становится лидером роста с начала 2009 года, Бразилия уже позади. Однако, стоит вспомнить, что Бразилия упала на 50-55% от максимальных значений в ходе развития кризиса, в то время как РТС потерял две трети, сейчас происходит постепенная выборка создавшегося дисконта относительно прочих рынков, а значит потенциал дальнейшего роста существует при условии продолжения ралли в США. Китай – стабилен, Индия немного улучшила свои позиции. 

Commitments of Traders Report
Взгляд на пятничный отчет «Позиции трейдров» от Американской коммисии по торговле товарными фьючерсами. 

Фьючерс S&P500 mini. По-прежнему, лонги non-commercials (крупных спекулянтов) по фьючерсу на индекс S&P в полтора раза превышают шорты, которые выросли за неделю, а шорты толпы (non-reportable) по-прежнему более чем вдвое превышают лонги. Позиции «умных денег» – коммерсов (commercial) – равновесны между лонгом и шортом. Шорты толпы значительно сократились, лонги также сократились, но вдвое меньше.
Такая диспозиция располагает к  продолжению мощного ралли в США и на следеующей неделе. 
Золото. И крупные и мелкие спекулянты по-прежнему сильно в лонгах по золоту, особенно non-commercials – хедж-фонды, а коммерсы всё также в шортах. Ожидаю возобновления нисходящей тенденции в ценах на золото, несмотря на ослабление доллара.
Нефть. Лонги и шорты равновесны у всех трех групп трейдеров. По-прежнему неопределенная ситуация. 

Опубликовано на investorsclub.biz

Popularity: 1%

5 коммент. к “ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 21.03.2009”

  1. li_sandro пишет:

    21 Март 2009 в 19:33

    Раша лучше золота… ндаааа :)

    [Ответить]

  2. mighty777 пишет:

    21 Март 2009 в 21:33

    Раша исторически была либо лучшей на промежутке времени среди emerging, либо худшей.

    [Ответить]

  3. 8thpiper пишет:

    21 Март 2009 в 22:34

    по опциям- «нон комершлз»- то, «комершлз»- сё, а «толпа»- такто. Если не секрет- откуда дровишки?
    имхо, согласно моего субьективного ТА тоже жду продолжения мощного движения по американским индексам вверх (краткосрочно).

    [Ответить]

  4. mighty777 пишет:

    22 Март 2009 в 09:36

    есть такая US commodity futures trading comission. они каждую пятницу публикуют commitments of traders report, в просторечии СОТ. Вот здесь можно смотреть: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
    Толкование Сота особенно популярно у торговцев золотом, но там же есть данные по всем фьючерсам, включая и emini S&P. Нефть, газ, валюты – все существующие фьючерсы.
    Всех трейдеров делят на три группы:
    commercials – коммерсы – это институциональные торговцы – могут быть производители, операторы рынка, банки и т.д.
    non-commercials – крупные спекулянты – хедж-фонды и т.п.
    non-reportable positions – все прочие, т.е. толпа.

    [Ответить]

  5. 8thpiper пишет:

    22 Март 2009 в 22:43

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree