ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 25.04.2009

Суббота, Апрель 25, 2009 20:10

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США Акции США Индекс S&P500 +2,43%
Российские акции Российские акции Индекс РТС +32,08%
Акции нефтедобывающих компаний США Нефтедобывающая отрасль США Amex Oil Index -9,27%
Акции Бразилии Акции Бразилии EWZ (MSCI Brazil Index) +27,09%
Акции Китая Акции Китая GXC (S&P China BMI Index) +13,10%
Акции Индии Акции Индии INP (MSCI India Index) +16,66%
Инвестиции в золото Золото IAU (Comex Gold) +3,59%
Шорт акций развивающихся стран Шорт развивающихся рынков EUM (MSCI Emerging Markets Short) -19,36%

Несмотря на общее впечатление, что рынок во власти безумных быков уже очень давно, S&P едва вылез из провала начала года. Россия – уверенно в лидерах роста с начала года. Бразилия не изменилась за две недели, Китай и Индия прибавили по 3%. Инверсный фонд развивающихся рынков – глубоко в минусе. Золото снова вылезло в плюс. 
Россия была чрезвычайно сильно перепродана в ходе отвесного падения рынков в прошлом году, рынок потерял гораздо больше прочих развивающихся рынков, сейчас происходит выбирание создавшегося дисконта. По-прежнему считаю наш рынок самым дешевым в мире. 
Рынок находится в ожидании результатов стресс-тестов американских банков. Давайте взглянем, в каких же позициях встречают это событие разные группы трейдеров:  

Commitments of Traders Report
Взгляд на пятничный отчет "Позиции трейдров" от Американской коммисии по торговле товарными фьючерсами. 

Фьючерс S&P500 mini
Существенно выросли шорты индекса у толпы, шортов почти вдвое (!) больше лонгов. Существенно выросли лонги хедж-фондов, соотвественно. Их длинные позиции в 1,5 раза превышают короткие. Кто как, но я лично уверен в выстреле вверх после этих двух недель топтания на месте. Я бы не садился с толпой по одну сторону стола и ставил бы против них.  

Золото
Ситуация без особых изменений: доля лонгов у хеджей по-прежнему значительна, у толпы также большая, а операторы всё также сильно в шортах. При такой диспозиции вряд ли стоит ждать роста.

Нефть

По нефти снова равновесные позиции. Немного выросли шорты хеджей и сократились шорты толпы. В целом равновесие у всех групп трейдеров.

опубликовано на www.investorsclub.biz 

Popularity: 1%

6 коммент. к “ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 25.04.2009”

  1. li_sandro пишет:

    25 Апрель 2009 в 20:20

    «Существенно выросли шорты индекса у толпы, шортов почти вдвое (!) больше лонгов».

    Наверно глупый вопрос, но как ты узнаешь кто в шортах а кто в лонгах по фьючу на Сипу?

    [Ответить]

  2. mighty777 пишет:

    25 Апрель 2009 в 20:31

    из отчета US Commodity Futures Trading Comission, который по пятницам выходит. Называется commitments of traders. Здесь лежит:
    http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
    Здесь конкретно поиском ищи «E-MINI S&P 500 STOCK INDEX»:
    http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

    А вообще там по всем торгуемым фьючерсам.

    Commercials – т.н. операторы – всяческие институциональные торговцы.
    Non-commercials – крупные спекулянты – хеджи и т.д.
    Non-reportable – мелкие спекулянты – толпа.

    Можешь погуглить на тему «торговля по COT»

    [Ответить]

  3. roman_paramonov пишет:

    25 Апрель 2009 в 20:31

    Жаль, что на Раше нельзя шортить. Хомячки бы сейчас стояли бы в них с плечами…

    [Ответить]

  4. mighty777 пишет:

    25 Апрель 2009 в 20:38

    были бы шорты – выше были бы, я думаю. А сейчас людям закупаться тяжело, так как нет шорта – нет объемов в предложении. Все движения – исключительно с запада приходят.

    [Ответить]

  5. li_sandro пишет:

    25 Апрель 2009 в 21:26

    спасибо! :)

    [Ответить]

  6. li_sandro пишет:

    25 Апрель 2009 в 22:00

    Л.Вильямс – Секреты фьючерсной торговли. Действуйте вместе с инсайдерами.

    [Ответить]

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree