ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 29.03.2009

Воскресенье, Март 29, 2009 15:47


Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США Акции США Индекс S&P500 -3,52%
Российские акции Российские акции Индекс РТС +14,56%
Акции нефтедобывающих компаний США Нефтедобывающая отрасль США Amex Oil Index -9,85%
Акции Бразилии Акции Бразилии EWZ (MSCI Brazil Index) +12,03%
Акции Китая Акции Китая GXC (S&P China BMI Index) +3,29%
Акции Индии Акции Индии INP (MSCI India Index) -2,62%
Инвестиции в золото Золото IAU (Comex Gold) +4,86%
Шорт акций развивающихся стран Шорт развивающихся рынков EUM (MSCI Emerging Markets Short) -10,33%

Шортовый фонд акций развивающихся стран EEV ушел глубоко в минус на фоне продолжения мощного ралли на мировых фондовых рынках. Золото подешевело на фоне снижения спроса со стороны инвесторов фондов ETF. Американский рынок и американские нефтяники продолжают расти, тем не менее, рынок еще не вышел в плюс с нового года, несмотря на впечатляющий рост последних недель. Российский рынок остается лидером роста с начала 2009 года, Бразилия уже позади, но за прошедшую неделю чуть сократила отставание. По моему мнению, Россия по-прежнему торгуется с дисконтом к прочим развивающимся, и этот дисконт должен быть выбран. Китай и Индия сократили отставание от лидеров БРИКа, рост около 10% за прошедшую неделю. 

Commitments of Traders Report
Взгляд на пятничный отчет "Позиции трейдров" от Американской коммисии по торговле товарными фьючерсами. 

Фьючерс S&P500 mini. Сокращение лонгов non-commercials (крупными спекулянтами) по фьючерсу на индекс S&P в три раза превысило сокращение шортов, а сокращение шортов толпой (non-reportable) в семь(!) раз превысило сокращение лонгов. Наглядно наблюдаем картину отъема денег у мелких спекулянтов, которые шортили СиПи ниже отметки 700 пунктов, в пользу крупных спекулянтов, которые там же начали активно лонжить индекс. Тем не менее, потенциал еще не исчерпан – лонги крупных спекулянтов по-прежнему превышают шорты, а шорты толпы превышают лонги, но дисбаланс уже невелик – рынок находит точку равновесия. Позиции "умных денег" – коммерсов (commercial) – равновесны между лонгом и шортом. В целом значительно сократилось число контрактов на СиПи, что свидетельствует о сокращении интереса спекулянтов к данному активу и скорее всего приведет к снижению волантильности на рынке США. Рискну предположить, что следующая неделе будет спокойной и индекс не изменится сильно.
Золото. Ситуация без изменений: крупные и мелкие спекулянты по-прежнему сильно в лонгах по золоту, особенно non-commercials – хедж-фонды, а коммерсы всё также в шортах. Ожидаю продолжения нисходящей тенденции в ценах на золото, несмотря на ослабление доллара.
Нефть. Лонги и шорты равновесны у всех трех групп трейдеров. Лонги больше у крупных и мелких спекулянтов, шорты чуть больше у коммерсов. По-прежнему неопределенная ситуация. 

Popularity: 1%

3 коммент. к “ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 29.03.2009”

  1. elysium_p пишет:

    30 Март 2009 в 01:35

    А где вы смотрите эти данные, net position (лонг/шорт интерес)? не тут: http://timingcharts.com/index.php ?
    если не секрет конечно?

    [Ответить]

  2. mighty777 пишет:

    30 Март 2009 в 09:42

    Да не секрет, конечно.
    Смотрю у первоисточника – на сайте CFTC:
    http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

    [Ответить]

  3. elysium_p пишет:

    30 Март 2009 в 17:00

    спасибо за ссылку;)
    тут http://timingcharts.com/index.php в графическом виде те же данные, сравнил бегло

    [Ответить]

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree